La forma de concebir la vida y muchas de las prácticas cotidianas de este pueblo son interpretadas de manera religiosa. Los ódami fueron evangelizados por sacerdotes católicos desde el siglo XVI, por lo que los misioneros influyeron en las prácticas religiosas del grupo, quizá más que en sus ideas. Introdujeron algunos elementos como la cruz, las imágenes de santos y la adoración a la Virgen de Guadalupe, así como la costumbre de persignarse y de asistir a misa; sin embargo, no obtuvieron los resultados deseados en su intento de erradicar la fiesta y la ingestión de cerveza de maíz. Los ódami aceptaron el ritual del bautismo más que ningún otro sacramento de la religión católica. La religiosidad tepehuana está relacionada estrechamente con la fiesta y el ritual, invariablemente dedicados a Dios (Dïuxï en lengua ódami). La fiesta es el principal espacio donde se manifiesta la religión, y, nuevamente, el tesgüino representa la más importante expresión festiva, pues es el elemento imprescindible en todas las celebraciones, ritos y ceremonias. Se dice que fue Dios quien dio el maíz a los hombres y les enseñó a preparar tesgüino y a bailar, para así darle gracias y ser recíprocos con su creador.
En la cosmovisión ódami, el universo se divide en tres regiones concretas: el cielo o “mundo de arriba”, la tierra y el “mundo de abajo”. Es en el plano terrenal o “mundo de en medio”, en donde los hombres, indígenas o no, desarrollan sus vidas, compartiendo este espacio de la existencia con los animales, las plantas y muchos otros seres. El cielo es habitado por Dios y por su esposa (“el que es Padre” y “la que es Madre”), entidades que son continuamente asociadas con el sol y la luna; este hecho refleja tanto la dualidad intrínseca de estas divinidades como la particular apropiación indígena de símbolos católicos que, de manera lógica y natural, fueron identificados con Cristo y la Virgen. Junto a Dios y su mujer viven los hijos de su unión (que fungen como sus ayudantes en su interacción con los hombres), y las almas de aquellos indígenas que en vida fueron consecuentes con las enseñanzas divinas, éticas y morales otorgadas por Dios a los hombres cuando creó este mundo. Así, toda conducta y todo pensamiento concebidos como socialmente apropiados se relacionan de alguna u otra forma con Dios y su morada: el cielo.